信息比率(InformationRatio)信息比率是以馬克維茨的均異模型為基礎,可以衡量基金的均異特性,它表示單位主動風險所帶來的超額收益。IR_i=-frac-overlineTD_i}} ...,同類型基金的技術─資訊比率(InformationRatio):所選的基金與.同類型基金的比較十分重要,而資訊比...
新版基金評比表說明
- what is the sharpe ratio of a portfolio
- information ratio formula
- sharpe ratio information ratio
- treynor ratio
- information coefficient
- sharpe ratio
- 資訊比率
- information ratio中文
- information coefficient
- treynor ratio
- tracking error
- beta sharpe ratio
- treynor ratio
- share ratio
- information ratio 基金
- information ratio formula
- information ratio 基金
- information coefficient
- information ratio
- treynor ratio
- sharpe ratio beta
- excess returns
- share ratio
- tracking error中文
- information ratio
Informationratio之計算公式為「基金與同類型基金月報酬率差距÷該差距之標準差」。Informationratio首先問一個基金的報酬率是否高於同類型基金,高出愈多愈好;但 ...
** 本站引用參考文章部分資訊,基於少量部分引用原則,為了避免造成過多外部連結,保留參考來源資訊而不直接連結,也請見諒 **